Banca
El Banco de España elevará por primera vez el colchón de capital anticíclico para la banca hasta el 1% y supondrá unos 7.500 millones
- Cambia el marco que determina el colchón y se activará cuando los riesgos estén en un nivel estándar, como sucede ahora
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El Banco de España ha iniciado el procedimiento de revisión del mercado de fijación del colchón de capital anticíclico (CCA) exigible a las entidades financieras por sus exposiciones en España y ha iniciado los trámites para elevarlo por primera vez del 0% actual al 0,5% en un primer tramo y, si se mantienen los riesgos, al 1% en un segundo tramo, lo que supondrá exigirles en total unos 7.500 millones de euros sobre el balance a cierre del año pasado.
El nuevo marco establece activar el CCA cuando los riesgos sistémicos cíclicos estén en un nivel intermedio o estándar, a diferencia del marco previo, con el que se activaba si los riesgos eran elevados, según anunció el Banco de España este jueves. El organismo considera que los riesgos en estos momentos son estándar y en esa situación, el CCA debe ser del 1%.
En base a esta nueva referencia, el Banco de España elevará el colchón en un primer tramo hasta el 0,5% correspondiente a partir del cuarto trimestre de 2024 y aplicable a partir del 1 de octubre de 2025. Posteriormente, siempre que los riesgos se mantengan en un nivel estándar, previsiblemente lo elevará nuevamente hasta el 1% en el cuarto trimestre de 2025, aplicable a partir del 1 de octubre de 2026. En total, con el balance de cierre de 2023, ese 1% supondrá unos 7.500 millones para las entidades, equivalente a 3.750 millones en cada tramo.
El nivel de riesgos sistémicos cíclicos se basa en una serie de indicadores como es el crecimiento del PIB real, la tasa de desempleo, la brecha de crédito-PIB, la brecha de producción, indicadores del sistema bancario como la rentabilidad o la morosidad y se incorporan indicadores sobre desequilibrios de precios del sector inmobiliario. Cuando el indicador agregado y al menos los de dos de las categorías estén en situación de riesgo estándar y, además, el de la categoría bancaria no esté en situación de materialización de riesgos, se considera que puede ser un momento propicio para elevarlo. De momento, la mayoría de estos indicadores se encuentra en un nivel estándar y la proyección es que continúe, por lo que se espera llevar el CCA al 1%.
El gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, explicó en un encuentro con la prensa que el efecto macroeconómico va a ser “prácticamente despreciable”, mientras que el beneficio que supondrá cuando los riesgos se materialicen es “muy significativo”. Resaltó que “es muy difícil acertar en la medición de los riesgos en tiempo real” y “anticiparse significa no equivocarse o equivocarse con menor probabilidad” y añadió que el aumento se hace de manera gradual y los bancos disponen de los beneficios de hasta tres años para llegar a ese 1%.
La activación afectaría más a los bancos que tienen más negocio en España y menos internacional, ya que se calcula como media ponderada de los CCA de todas las jurisdicciones en las que operen los bancos y sobre los activos ponderados por riesgo (APR).
De acuerdo con el nuevo marco, como también sucedía con el previo, la liberación del colchón se producirá cuando se materialicen los riesgos o se produzca el impacto de alguna perturbación con implicaciones adversas para el sistema bancario. Cuando se libere el capital, el Banco de España anunciará sus expectativas para volverlo a activar de manera gradual. Si los riesgos son bajos, el CCA se desactivarían.
Esta propuesta se somete al trámite de consulta pública, aunque este trámite no es preceptivo, y se pueden remitir observaciones durante un plazo de 20 días hábiles desde que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El gobernador resaltó que ahora comienza un debate con las entidades financieras, si bien explicó que desde 2019 él viene indicando en su discurso que se podría elevar el colchón y se ha abordado con ellas en distintos momentos.
El CCA es una herramienta que entró en vigor en 2016 y su entrada en terreno positivo, como sucede hoy, reforzará la resiliencia del sector bancario en ciclos adversos. Al exigirse en un entorno de riesgos intermedios, se limita la posibilidad de tener que construir este colchón de manera acelerada cuando los riesgos sean elevados.
(SERVIMEDIA)
16 Mayo 2024
MMR/gja